PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%13.24%-4.76%7.78%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 5.24% против 8.51% соответственно.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с CPMPX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий CPHYX и JGH

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
CPHYX
Principal High Yield Fund

Доходность на риск

CPHYX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.44

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.63

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.43

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

1.22

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.44

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.54

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.39

+0.73

Корреляция

Корреляция между CPHYX и JGH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и JGH

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и JGH

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-43.79%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-11.69%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-28.66%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

-43.79%

+23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.36%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-7.09%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.09%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и JGH

Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.44%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.07%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

8.26%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

13.86%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

13.67%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

15.85%

-10.49%