Сравнение CPHY с ZTOP
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) are both High Yield Bonds funds from F/m Investments - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for ZTOP.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и ZTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ZTOP с доходностью 2.05%.
CPHY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и ZTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.75% | 2.43% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 2.05% | 2.85% |
Correlation
The correlation between CPHY and ZTOP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. ZTOP — Ранг доходности на риск
CPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTOP
Сравнение CPHY c ZTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPHY | ZTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPHY и ZTOP
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, примерно равная максимальной просадке ZTOP в -2.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и ZTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -2.52% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.03% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.28% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и ZTOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.27% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.40% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.40% | +0.07% |
Сравнение комиссий CPHY и ZTOP
CPHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZTOP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и ZTOP
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.26% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CPHY and ZTOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.39% for ZTOP.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и ZTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор