Сравнение CPHY с YLD
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. CPHY is passively managed, while YLD is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.97%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам CPHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 2.97% | 1.80% |
Correlation
The correlation between CPHY and YLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
CPHY
YLD
Сравнение CPHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и YLD
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -28.34% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.24% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.70% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и YLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 4.34% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 6.39% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 8.21% | -4.63% |
Сравнение комиссий CPHY и YLD
CPHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и YLD
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.26% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and YLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for CPHY.
They also come from different issuers: F/m Investments and Principal. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.39% for YLD.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор