Сравнение CPHY с PHYD
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. CPHY is passively managed, while PHYD is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.49% | 3.55% |
Correlation
The correlation between CPHY and PHYD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. PHYD — Ранг доходности на риск
CPHY
PHYD
Сравнение CPHY c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и PHYD
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -4.33% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.62% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.62% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.35% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 4.59% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 4.59% | -1.01% |
Сравнение комиссий CPHY и PHYD
CPHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и PHYD
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and PHYD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.00% for CPHY.
They also come from different issuers: F/m Investments and Putnam. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор