Сравнение CPGAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CPGAX управляется Pacific LifeFunds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CPGAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPGAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | -4.00% | 22.99% | 14.81% | 24.05% | -25.77% | 12.89% | 27.36% | 27.87% | -8.99% | 28.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CPGAX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CPGAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.92% против 14.06% соответственно.
CPGAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.92%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPGAX и SPY
CPGAX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
CPGAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CPGAX
SPY
Сравнение CPGAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPGAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.49 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.27 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPGAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CPGAX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPGAX и SPY
Дивидендная доходность CPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | 5.83% | 5.59% | 4.29% | 0.92% | 7.95% | 3.33% | 0.77% | 4.89% | 5.69% | 6.21% | 3.66% | 3.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CPGAX и SPY
Максимальная просадка CPGAX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPGAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPGAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -55.19% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.05% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -24.50% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -33.72% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -5.53% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.09% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.54% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPGAX и SPY
American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPGAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.35% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.50% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 19.06% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.06% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.92% | -0.72% |