PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPGAX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPGAX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

CPGAX управляется Pacific LifeFunds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPGAX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPGAX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		-4.00%22.99%14.81%24.05%-25.77%12.89%27.36%27.87%-8.99%28.56%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPGAX показывает доходность -4.00%, а GAOAX немного выше – -3.89%. За последние 10 лет акции CPGAX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.92% против 5.74% соответственно.

CPGAX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
20.96%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.92%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с CPGAX:
CPGAX с VTSAXCPGAX с QQQCPGAX с SPYCPGAX с VTCPGAX с AGTHXCPGAX с ARTHXCPGAX с FMIEX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий CPGAX и GAOAX

CPGAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio

Доходность на риск

CPGAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPGAX
Ранг доходности на риск CPGAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPGAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPGAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPGAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPGAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPGAXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.24

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.10

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

4.47

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPGAX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPGAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPGAX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPGAXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между CPGAX и GAOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPGAX и GAOAX

Дивидендная доходность CPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		5.83%5.59%4.29%0.92%7.95%3.33%0.77%4.89%5.69%6.21%3.66%3.92%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок CPGAX и GAOAX

Максимальная просадка CPGAX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPGAX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPGAXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-29.02%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.95%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-29.02%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-29.02%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.61%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.01%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.20%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CPGAX и GAOAX

American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPGAXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.98%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

7.55%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

11.53%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

11.03%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

10.81%

+6.39%