PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPGAX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPGAX с NALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и New Alternatives Fund (NALFX).

CPGAX управляется Pacific LifeFunds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности CPGAX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPGAX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		-4.00%22.99%14.81%24.05%-25.77%12.89%27.36%27.87%-8.99%28.56%
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, CPGAX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции CPGAX превзошли акции NALFX по среднегодовой доходности: 10.92% против 10.36% соответственно.

CPGAX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
20.96%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.92%

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с CPGAX:
CPGAX с VTSAXCPGAX с QQQCPGAX с SPYCPGAX с VTCPGAX с AGTHXCPGAX с ARTHXCPGAX с FMIEX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX

Сравнение комиссий CPGAX и NALFX

CPGAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.

NALFX
New Alternatives Fund
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio

Доходность на риск

CPGAX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPGAX
Ранг доходности на риск CPGAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPGAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPGAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPGAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPGAX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPGAXNALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.93

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.88

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

11.04

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPGAX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа NALFX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPGAX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPGAXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.93

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.26

Корреляция

Корреляция между CPGAX и NALFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPGAX и NALFX

Дивидендная доходность CPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности NALFX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		5.83%5.59%4.29%0.92%7.95%3.33%0.77%4.89%5.69%6.21%3.66%3.92%
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Просадки

Сравнение просадок CPGAX и NALFX

Максимальная просадка CPGAX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPGAX и NALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPGAXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-59.67%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.60%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-38.03%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-42.35%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.33%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-14.89%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.76%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CPGAX и NALFX

Текущая волатильность для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) составляет 6.68%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPGAXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.09%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.83%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.45%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.72%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.92%

-0.72%