Сравнение CPEAX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
CPEAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CPEAX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPEAX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | -1.23% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 4.41% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CPEAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции CPEAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.51% соответственно.
CPEAX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.94%
VTMGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPEAX и VTMGX
CPEAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
CPEAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
CPEAX
VTMGX
Сравнение CPEAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPEAX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.90 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.49 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.75 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 10.66 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPEAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.90 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CPEAX и VTMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPEAX и VTMGX
Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности VTMGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 15.94% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.86% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок CPEAX и VTMGX
Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPEAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -60.58% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -11.67% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -29.71% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -35.68% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -7.28% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -14.73% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.01% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPEAX и VTMGX
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPEAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 7.29% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 11.40% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 16.75% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.67% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.45% | +3.90% |