Сравнение CPEAX с BPTRX
CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CPEAX returned 13.18%/yr vs 23.95%/yr for BPTRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPEAX charges 1.38%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности CPEAX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPEAX показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции CPEAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.18% против 23.95% соответственно.
CPEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 23.03%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 13.18%
BPTRX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 23.95%
Сравнение доходности по годам CPEAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 26.06% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
BPTRX Baron Partners Fund | -1.17% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between CPEAX and BPTRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between CPEAX and BPTRX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPEAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
CPEAX
BPTRX
Сравнение CPEAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPEAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.86 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 6.97 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPEAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.11 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CPEAX и BPTRX
Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPEAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -64.11% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -10.71% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -33.34% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -49.87% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -51.26% | +16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.57% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -13.78% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.42% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPEAX и BPTRX
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPEAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 3.59% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 21.25% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 27.59% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 33.61% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 32.69% | -12.05% |
Сравнение комиссий CPEAX и BPTRX
CPEAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPEAX и BPTRX
Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности BPTRX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.40% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 12.49% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
CPEAX and BPTRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPEAX has higher volatility (9.31%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, CPEAX dropped -34.39% vs BPTRX's -64.11%.
CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPEAX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор