Сравнение CPEAX с BLUEX
CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CPEAX returned 13.32%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPEAX charges 1.38%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CPEAX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPEAX показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции CPEAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.75% соответственно.
CPEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 13.32%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам CPEAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 25.38% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CPEAX and BLUEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between CPEAX and BLUEX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPEAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CPEAX
BLUEX
Сравнение CPEAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPEAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.55 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | -1.26 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPEAX и BLUEX
Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPEAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -54.27% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.19% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -12.19% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -21.87% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -29.06% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -8.72% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -13.36% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.26% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPEAX и BLUEX
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPEAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 4.01% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 8.33% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 10.48% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 10.72% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 16.57% | +4.24% |
Сравнение комиссий CPEAX и BLUEX
CPEAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPEAX и BLUEX
Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 12.56% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
CPEAX and BLUEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPEAX has higher volatility (9.94%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CPEAX dropped -34.39% vs BLUEX's -54.27%.
CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPEAX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор