Сравнение CPD.TO с ZST.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. CPD.TO is passively managed, while ZST.TO is actively managed. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.64%/yr vs 2.38%/yr for ZST.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции CPD.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 6.64% против 2.38% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.64%
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам CPD.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.02% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.24% | 2.06% | 5.21% | 5.38% | 1.22% | 0.24% | 1.77% | 2.39% | 1.99% | 1.47% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and ZST.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
ZST.TO
Сравнение CPD.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPD.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.84 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.72 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 4.62 | +19.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и ZST.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -3.60% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -1.01% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -1.01% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -1.01% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -1.06% | -39.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -0.58% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.37% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и ZST.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.10% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.05% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.08% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 0.72% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 0.71% | +9.88% |
Сравнение комиссий CPD.TO и ZST.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности ZST.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.00% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and ZST.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CPD.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор