Сравнение CPD.TO с XBB.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and XBB.TO (iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while XBB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.35%/yr vs 1.67%/yr for XBB.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for XBB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и XBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции CPD.TO превзошли акции XBB.TO по среднегодовой доходности: 6.35% против 1.67% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
XBB.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам CPD.TO и XBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 1.58% | 2.59% | 4.00% | 6.64% | -11.66% | -2.81% | 8.58% | 7.28% | 1.00% | 2.42% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and XBB.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.03 |
The correlation between CPD.TO and XBB.TO shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. XBB.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
XBB.TO
Сравнение CPD.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | XBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.12 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.10 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | 2.56 | +23.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | XBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 0.68 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.11 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.71 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и XBB.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и XBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | XBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -18.16% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.73% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -5.42% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -15.90% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -18.16% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.32% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -2.76% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.17% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и XBB.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.85%, в то время как у iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | XBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.54% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.40% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.38% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 6.62% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 6.69% | +3.93% |
Сравнение комиссий CPD.TO и XBB.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и XBB.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности XBB.TO в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.40% | 3.39% | 3.25% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and XBB.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CPD.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XBB.TO is Canadian Government Bonds. CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR, while XBB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.10% for XBB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и XBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор