Сравнение CPBYX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CPBYX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPBYX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -2.43% | 5.38% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPBYX имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции BCOIX немного отстают с 2.54%.
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPBYX и BCOIX
CPBYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
CPBYX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
CPBYX
BCOIX
Сравнение CPBYX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPBYX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.68 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPBYX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.07 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CPBYX и BCOIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPBYX и BCOIX
Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPBYX и BCOIX
Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPBYX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -18.13% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.54% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -18.13% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.73% | -18.13% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.84% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.19% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.84% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPBYX и BCOIX
Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPBYX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.63% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.53% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.11% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.62% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.66% | 0.00% |