PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с FHKCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 14.35%/yr for FHKCX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: -7.06% против 14.35% соответственно.

CPB

1 день
-0.88%
1 месяц
3.12%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-34.01%
3 года*
-19.10%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-7.06%

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-20.34%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between CPB and FHKCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.09

The correlation between CPB and FHKCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

CPB vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 33
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
3.13

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
3.73

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

6.41

-7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

19.68

-21.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

3.13

-4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.30

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.64

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CPB и FHKCX

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, примерно равная максимальной просадке FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-61.96%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-10.80%

-27.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-22.02%

-36.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-52.42%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-58.41%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.06%

-7.33%

-49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-20.26%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.66%

3.51%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и FHKCX

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.34%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

17.87%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

22.12%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

24.38%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

22.40%

+3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и FHKCX

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FHKCX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.26%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

CPB and FHKCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор