Сравнение CPAI с GRNJ
CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPAI и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью 19.84%.
CPAI
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 24.51%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAI и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 23.24% | 4.42% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 19.84% | 5.14% |
Correlation
The correlation between CPAI and GRNJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAI vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
CPAI
GRNJ
Сравнение CPAI c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и GRNJ
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAI | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -17.32% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.07% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.11% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAI | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 30.86% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 30.86% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 30.86% | -11.48% |
Сравнение комиссий CPAI и GRNJ
И CPAI, и GRNJ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и GRNJ
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPAI and GRNJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAI and GRNJ have the same expense ratio: 0.75% per year.
CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Fundstrat.
Подберите оптимальное распределение для CPAI и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор