PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CP.TO с XIC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) is a stock, while XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Over the past 10 years, CP.TO returned 14.80%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции CP.TO превзошли акции XIC.TO по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.57% соответственно.

CP.TO

1 день
0.43%
1 месяц
6.09%
С начала года
23.33%
6 месяцев
22.52%
1 год
12.11%
3 года*
6.70%
5 лет*
5.76%
10 лет*
14.80%

XIC.TO

1 день
1.22%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.76%
1 год
36.92%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.88%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		23.33%-2.09%-0.05%4.62%12.00%3.91%34.69%38.09%6.58%21.13%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.10%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Correlation

The correlation between CP.TO and XIC.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2001 г.

0.53

The correlation between CP.TO and XIC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

CP.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP.TOXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.92

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.75

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.99

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

18.51

-16.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.92

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.14

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и XIC.TO

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.01%

-48.21%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-9.29%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-12.27%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-16.24%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-37.21%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-7.04%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.00%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и XIC.TO

Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.61%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

10.39%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

12.71%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

13.14%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

14.96%

+8.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XIC.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.89%0.84%0.81%0.95%1.04%0.95%0.97%0.79%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and XIC.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор