PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWZ returned 14.44%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. COWZ charges 0.49%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и BWET

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%16.95%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between COWZ and BWET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов COWZ и BWET

Секторы
COWZ
BWET

Здравоохранение

21.8%

-

Энергетика

16.9%

-

Технологии

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Промышленность

8.4%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
BWET

-

Энергетика

COWZ
16.9%
BWET

-

Технологии

COWZ
16.0%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
BWET

-

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
BWET

-

Промышленность

COWZ
8.4%
BWET

-

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
BWET

-

Финансовые услуги

COWZ

-

BWET
8.6%

Недвижимость

COWZ

-

BWET

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

COWZ vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
18.57

-16.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
6.55

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

59.51

-55.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

158.07

-145.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

18.57

-16.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.90

-1.25

Просадки

Сравнение просадок COWZ и BWET

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-56.90%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-30.64%

+25.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-56.90%

+34.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-11.29%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-24.09%

+19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

11.51%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и BWET

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

33.96%

-31.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

88.49%

-81.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

98.35%

-87.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

70.45%

-52.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

70.45%

-50.52%

Сравнение комиссий COWZ и BWET

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и BWET

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and BWET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 14.44% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for BWET.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while BWET is Commodities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор