PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWS с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с VEGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 28.09% vs 14.46% for VEGI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности COWS и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 17.48%.

COWS

1 день
1.94%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.58%
1 год
28.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
1.03%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.84%
С начала года
17.48%
1 год
14.46%
3 года*
5.90%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и VEGI

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		13.58%15.29%11.08%9.31%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		17.48%11.34%-4.85%-2.03%

Correlation

The correlation between COWS and VEGI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.66

Over the past year, the correlation between COWS and VEGI has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWS и VEGI

Секторы
COWS
VEGI

Технологии

25.7%

-

Промышленность

18.5%
38.4%

Финансовые услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Энергетика

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.9%
30.4%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
30.6%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
25.7%
VEGI

-

Промышленность

COWS
18.5%
VEGI
38.4%

Финансовые услуги

COWS
16.7%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
VEGI

-

Здравоохранение

COWS
7.7%
VEGI

-

Энергетика

COWS
7.0%
VEGI

-

Сырьевые материалы

COWS
5.9%
VEGI
30.4%

Коммуникационные услуги

COWS
4.2%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

COWS
2.5%
VEGI
30.6%

Коммунальные услуги

COWS
2.3%
VEGI

-

Недвижимость

COWS

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с BKLC
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA

Доходность на риск

COWS vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.96

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.48

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.69

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

3.26

+10.10

COWS vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и VEGI

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-37.37%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-8.61%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-9.79%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.44%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и VEGI

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 3.62%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.01%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

12.09%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.10%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.85%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.83%

-0.15%

Сравнение комиссий COWS и VEGI

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и VEGI

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VEGI в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.46%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.91%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

COWS and VEGI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.01%) compared to COWS (3.62%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs VEGI's -37.37%.

On 1-year performance, COWS leads with 28.09% vs 14.46% for VEGI. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 28.09% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.46% for COWS.

COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.39% for VEGI.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор