PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с TMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 31.37% vs 7.43% for TMDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности COWS и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 5.35%.

COWS

1 день
0.49%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и TMDV

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.76%15.29%11.08%9.28%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%4.54%

Correlation

The correlation between COWS and TMDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between COWS and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и TMDV

Секторы
COWS
TMDV

Технологии

21.0%
1.5%

Промышленность

18.7%
15.9%

Финансовые услуги

17.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.8%

Энергетика

8.2%
3.0%

Здравоохранение

8.0%
5.6%

Сырьевые материалы

6.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
23.8%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

COWS
21.0%
TMDV
1.5%

Промышленность

COWS
18.7%
TMDV
15.9%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
TMDV
16.0%

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
TMDV
5.8%

Энергетика

COWS
8.2%
TMDV
3.0%

Здравоохранение

COWS
8.0%
TMDV
5.6%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
TMDV
11.7%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
TMDV

-

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
TMDV
12.3%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
TMDV
23.8%

Недвижимость

COWS

-

TMDV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ

Доходность на риск

COWS vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.62

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.00

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

0.76

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

1.86

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.62

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.31

+0.60

Просадки

Сравнение просадок COWS и TMDV

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-33.42%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-9.82%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-5.82%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.43%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.00%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и TMDV

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.91%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.55%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.11%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

14.43%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.64%

+0.20%

Сравнение комиссий COWS и TMDV

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и TMDV

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности TMDV в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

COWS and TMDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.53%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs TMDV's -33.42%.

On 1-year performance, COWS leads with 31.37% vs 7.43% for TMDV. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 31.37% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.60% for COWS.

COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.35% for TMDV.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор