Сравнение COWS с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
COWS и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWS и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и TMDV
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
COWS vs. TMDV — Ранг доходности на риск
COWS
TMDV
Сравнение COWS c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.35 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.61 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.49 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.42 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.35 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между COWS и TMDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и TMDV
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и TMDV
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -33.42% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.52% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.91% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.42% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.65% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и TMDV
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.78% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 8.35% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 14.86% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.43% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.78% | +0.30% |