PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWS с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

COWS и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COWS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWS и QDVO

2026 (YTD)20252024
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.15%15.29%3.55%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

COWS

1 день
0.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с HCOWCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий COWS и QDVO

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

COWS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.79

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.13

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.94

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.92

-0.18

Корреляция

Корреляция между COWS и QDVO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и QDVO

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWS и QDVO

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

COWSQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-17.75%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.24%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-6.70%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.51%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.75%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и QDVO

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWSQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.38%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.78%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

18.61%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

18.01%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.01%

+1.07%