PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. COWS is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, COWS returned 31.37% vs 26.60% for QDVO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COWS charges 0.00%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности COWS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWS показывает доходность 9.76%, а QDVO немного выше – 9.91%.

COWS

1 день
0.49%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и QDVO

2026 (YTD)20252024
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.76%15.29%3.55%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between COWS and QDVO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов COWS и QDVO

Секторы
COWS
QDVO

Технологии

21.0%
50.6%

Промышленность

18.7%
1.7%

Финансовые услуги

17.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.5%

Энергетика

8.2%
0.8%

Здравоохранение

8.0%
4.6%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
16.8%

Коммунальные услуги

2.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
21.0%
QDVO
50.6%

Промышленность

COWS
18.7%
QDVO
1.7%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
QDVO
4.1%

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
QDVO
12.5%

Энергетика

COWS
8.2%
QDVO
0.8%

Здравоохранение

COWS
8.0%
QDVO
4.6%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
QDVO
1.8%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
QDVO
16.8%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
QDVO
0.7%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
QDVO
6.3%

Недвижимость

COWS

-

QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

COWS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.02

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.62

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

10.64

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.42

-0.50

Просадки

Сравнение просадок COWS и QDVO

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-17.75%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-10.21%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.84%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.36%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.51%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и QDVO

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.86%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.87%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.21%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.42%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.42%

+1.42%

Сравнение комиссий COWS и QDVO

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и QDVO

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWS and QDVO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.53%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, COWS leads with 31.37% vs 26.60% for QDVO. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 31.37% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 1.60% for COWS.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор