PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWS с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 28.09% vs 23.22% for PEY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности COWS и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%.

COWS

1 день
1.94%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.58%
1 год
28.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и PEY

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		13.58%15.29%11.08%9.31%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.49%

Correlation

The correlation between COWS and PEY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between COWS and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и PEY

Секторы
COWS
PEY

Технологии

25.7%
5.1%

Промышленность

18.5%
17.6%

Финансовые услуги

16.7%
22.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.3%

Здравоохранение

7.7%
6.1%

Энергетика

7.0%
1.3%

Сырьевые материалы

5.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.3%
11.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
25.7%
PEY
5.1%

Промышленность

COWS
18.5%
PEY
17.6%

Финансовые услуги

COWS
16.7%
PEY
22.3%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
PEY
8.3%

Здравоохранение

COWS
7.7%
PEY
6.1%

Энергетика

COWS
7.0%
PEY
1.3%

Сырьевые материалы

COWS
5.9%
PEY
5.4%

Коммуникационные услуги

COWS
4.2%
PEY
5.6%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.5%
PEY
16.2%

Коммунальные услуги

COWS
2.3%
PEY
11.6%

Недвижимость

COWS

-

PEY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с BKLC
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

COWS vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.63

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.49

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.63

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

7.37

+6.00

COWS vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и PEY

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-72.81%

+48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-8.88%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-12.81%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.16%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и PEY

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 3.62%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.28%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.09%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

14.28%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

16.44%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.89%

-0.21%

Сравнение комиссий COWS и PEY

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и PEY

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.46%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

COWS and PEY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to COWS (3.62%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs PEY's -72.81%.

On 1-year performance, COWS leads with 28.09% vs 23.22% for PEY. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 28.09% return vs 23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.46% for COWS.

COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.54% for PEY.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор