PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWS с FAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с FAB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 28.09% vs 29.20% for FAB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COWS charges 0.00%/yr vs 0.64%/yr for FAB.

Доходность

Сравнение доходности COWS и FAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 18.23%.

COWS

1 день
1.94%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.58%
1 год
28.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAB

1 день
1.87%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.23%
1 год
29.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и FAB

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		13.58%15.29%11.08%9.31%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		18.23%9.86%7.82%10.14%

Correlation

The correlation between COWS and FAB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between COWS and FAB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и FAB

Секторы
COWS
FAB

Технологии

25.7%
8.2%

Промышленность

18.5%
10.2%

Финансовые услуги

16.7%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
13.6%

Здравоохранение

7.7%
7.2%

Энергетика

7.0%
9.2%

Сырьевые материалы

5.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.7%

Коммунальные услуги

2.3%
7.0%

Недвижимость

-

8.5%

Технологии

COWS
25.7%
FAB
8.2%

Промышленность

COWS
18.5%
FAB
10.2%

Финансовые услуги

COWS
16.7%
FAB
23.3%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
FAB
13.6%

Здравоохранение

COWS
7.7%
FAB
7.2%

Энергетика

COWS
7.0%
FAB
9.2%

Сырьевые материалы

COWS
5.9%
FAB
3.7%

Коммуникационные услуги

COWS
4.2%
FAB
3.4%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.5%
FAB
5.7%

Коммунальные услуги

COWS
2.3%
FAB
7.0%

Недвижимость

COWS

-

FAB
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с BKLC
Часто сравнивают с FAB:
FAB с CVARFAB с ABLDFAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с IMCVFAB с VEGI

Доходность на риск

COWS vs. FAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c FAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSFABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.17

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.28

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.41

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

13.84

-0.48

COWS vs. FAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAB равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и FAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и FAB

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и FAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSFABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-63.29%

+38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.65%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-9.20%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и FAB

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеют волатильность 3.62% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSFABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.75%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.73%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

13.50%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.65%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.94%

-3.26%

Сравнение комиссий COWS и FAB

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и FAB

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FAB в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.46%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.53%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

COWS and FAB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAB has higher volatility (3.75%) compared to COWS (3.62%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs FAB's -63.29%.

On 1-year performance, FAB leads with 29.20% vs 28.09% for COWS. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAB has performed better with a 29.20% return vs 28.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FAB has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.46% for COWS.

COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.64% for FAB.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и FAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор