Сравнение COWS с ABLD
COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 30.18% vs 15.09% for ABLD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. COWS charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.
Доходность
Сравнение доходности COWS и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 8.60%.
COWS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWS и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 9.22% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 6.21% |
Correlation
The correlation between COWS and ABLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between COWS and ABLD shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWS vs. ABLD — Ранг доходности на риск
COWS
ABLD
Сравнение COWS c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.30 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 4.50 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.03 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок COWS и ABLD
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWS | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -19.35% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -11.64% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -7.31% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.96% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.36% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и ABLD
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеют волатильность 4.58% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWS | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.52% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.85% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.70% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.52% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.52% | +1.33% |
Сравнение комиссий COWS и ABLD
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и ABLD
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ABLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.60% | 2.04% | 2.08% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COWS and ABLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWS has higher volatility (4.58%) compared to ABLD (4.52%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs ABLD's -19.35%.
On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 15.09% for ABLD. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.60% for COWS.
COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: Amplify and Abacus. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.39% for ABLD.
COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWS и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор