PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWS с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COWS и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 8.60%.


COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и ABLD


2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
9.22%15.29%11.08%9.28%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
8.60%6.64%7.05%6.21%

Correlation

The correlation between COWS and ABLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between COWS and ABLD shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Доходность на риск

COWS vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COWSABLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

1.30

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

4.50

+9.84

COWS vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ABLD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COWSABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.03

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.22

Просадки

Сравнение просадок COWS и ABLD

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и ABLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COWSABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-19.35%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.64%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-7.31%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.96%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.36%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и ABLD

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеют волатильность 4.58% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COWSABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.85%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.70%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.52%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.52%

+1.33%

Сравнение комиссий COWS и ABLD

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и ABLD

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ABLD в 4.20%


ПозицияTTM20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COWS and ABLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to ABLD (4.52%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs ABLD's -19.35%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 15.09% for ABLD. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.

ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.60% for COWS.

COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: Amplify and Abacus. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.39% for ABLD.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор