PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с PHSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с PHSKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, COWG returned 23.25%/yr vs 1.45%/yr for PHSKX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 1.24%/yr for PHSKX.

Доходность

Сравнение доходности COWG и PHSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у PHSKX с доходностью -7.22%.

COWG

1 день
1.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.02%
1 год
11.35%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHSKX

1 день
2.03%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-11.47%
3 года*
1.45%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и PHSKX

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-7.22%-3.58%7.43%22.00%-1.78%

Correlation

The correlation between COWG and PHSKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.84

The correlation between COWG and PHSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFXPHSKX с BFGIX

Доходность на риск

COWG vs. PHSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c PHSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGPHSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.64

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.78

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.53

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-1.19

+4.24

COWG vs. PHSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PHSKX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и PHSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и PHSKX

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки PHSKX в -81.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и PHSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGPHSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-81.79%

+58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-23.77%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-27.26%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-30.95%

+27.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-29.38%

+26.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

10.46%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и PHSKX

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеют волатильность 7.19% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGPHSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.85%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.48%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

19.61%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

24.90%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

23.58%

-4.31%

Сравнение комиссий COWG и PHSKX

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PHSKX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и PHSKX

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PHSKX в 49.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		49.95%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

COWG and PHSKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.19%) compared to PHSKX (6.85%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs PHSKX's -81.79%.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и PHSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор