PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с MDYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 23.25%/yr vs 17.92%/yr for MDYG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности COWG и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 20.08%.

COWG

1 день
1.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.02%
1 год
11.35%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDYG

1 день
0.95%
1 месяц
1.82%
С начала года
20.08%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.79%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и MDYG

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		20.08%7.22%15.84%17.30%-1.09%

Correlation

The correlation between COWG and MDYG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between COWG and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и MDYG

Секторы
COWG
MDYG

Технологии

51.4%
24.8%

Здравоохранение

20.0%
13.7%

Энергетика

7.3%
3.2%

Сырьевые материалы

6.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.4%

Промышленность

3.1%
30.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Финансовые услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

5.3%

Технологии

COWG
51.4%
MDYG
24.8%

Здравоохранение

COWG
20.0%
MDYG
13.7%

Энергетика

COWG
7.3%
MDYG
3.2%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
MDYG
3.5%

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
MDYG
1.4%

Промышленность

COWG
3.1%
MDYG
30.2%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
MDYG
7.5%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
MDYG
1.8%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
MDYG
2.0%

Финансовые услуги

COWG

-

MDYG
6.7%

Недвижимость

COWG

-

MDYG
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

COWG vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.76

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.50

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.12

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

12.38

-9.33

COWG vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и MDYG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-58.44%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.91%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-25.45%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.30%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-8.01%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.49%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и MDYG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.59%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.85%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

17.62%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

20.71%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.07%

-1.80%

Сравнение комиссий COWG и MDYG

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и MDYG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MDYG в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.57%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

COWG and MDYG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.19%) compared to MDYG (5.59%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs MDYG's -58.44%.

On 3-year performance, COWG leads with 23.25% vs 17.92% for MDYG. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 23.25% return vs 17.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

MDYG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.37% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор