PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с FOWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, COWG returned 13.09% vs 22.10% for FOWF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COWG и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 9.44%.

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOWF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.44%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и FOWF

2026 (YTD)20252024
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%0.28%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		9.44%29.15%0.39%

Correlation

The correlation between COWG and FOWF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between COWG and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и FOWF

Секторы
COWG
FOWF

Технологии

48.5%
29.2%

Здравоохранение

21.0%

-

Энергетика

8.4%

-

Сырьевые материалы

6.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.8%

Промышленность

3.6%
62.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
48.5%
FOWF
29.2%

Здравоохранение

COWG
21.0%
FOWF

-

Энергетика

COWG
8.4%
FOWF

-

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
FOWF
0.8%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
FOWF
5.8%

Промышленность

COWG
3.6%
FOWF
62.2%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
FOWF
2.0%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
FOWF

-

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
FOWF

-

Финансовые услуги

COWG

-

FOWF

-

Недвижимость

COWG

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMYFOWF с NATO

Доходность на риск

COWG vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.59

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.39

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.20

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

7.02

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FOWF равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGFOWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.63

-0.45

Просадки

Сравнение просадок COWG и FOWF

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-12.29%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.08%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.81%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.05%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.16%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и FOWF

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 3.63%, в то время как у Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.80%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.62%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.94%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.89%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

16.89%

+2.20%

Сравнение комиссий COWG и FOWF

И COWG, и FOWF имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и FOWF

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FOWF в 0.73%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWG and FOWF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOWF has higher volatility (4.80%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, FOWF leads with 22.10% vs 13.09% for COWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOWF has performed better with a 22.10% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG and FOWF have the same expense ratio: 0.49% per year.

FOWF has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.38% for COWG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FOWF is Industrials Equities. COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index.

FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор