PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWG с FDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COWG и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и FDG


2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
-9.09%22.13%45.89%37.22%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -9.09%.


COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
10 лет*

FDG

1 день
1.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
26.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
8.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Сравнение комиссий COWG и FDG

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.


Доходность на риск

COWG vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COWGFDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.10

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.70

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.71

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

5.98

-3.42

COWG vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COWGFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.10

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.81

+0.13

Корреляция

Корреляция между COWG и FDG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и FDG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок COWG и FDG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и FDG.


Загрузка...

Показатели просадок


COWGFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-43.69%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-15.71%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-11.06%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-13.75%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.50%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и FDG

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 5.87%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COWGFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.06%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.08%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

23.86%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

24.67%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

25.05%

-5.73%