Сравнение COTZX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.00% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и AQRIX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
COTZX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
COTZX
AQRIX
Сравнение COTZX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.77 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.71 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 7.30 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и AQRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и AQRIX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и AQRIX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -19.37% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.52% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -19.37% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -19.37% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.14% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.86% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.24% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и AQRIX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.72% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 7.83% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 12.04% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 10.64% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 9.76% | -2.40% |