Сравнение COTN.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cotton (COTN.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
COTN.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COTN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Cotton. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COTN.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTN.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 7.42% | -11.34% | -16.60% | -1.06% | -8.04% | 41.68% | 7.77% | -7.05% | -7.59% | 10.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, COTN.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции COTN.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.25% против 14.19% соответственно.
COTN.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.24%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.25%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTN.L и VOO
COTN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
COTN.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
COTN.L
VOO
Сравнение COTN.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTN.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.98 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.49 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.53 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.13 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTN.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.98 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.83 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между COTN.L и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTN.L и VOO
COTN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок COTN.L и VOO
Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTN.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -33.99% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -8.90% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -24.52% | -29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.70% | -33.99% | -19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.20% | -5.44% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -3.72% | -46.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 2.57% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTN.L и VOO
WisdomTree Cotton (COTN.L) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTN.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.27% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.46% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 18.11% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 16.81% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.98% | +6.89% |