Сравнение COTN.L с IWM
COTN.L (WisdomTree Cotton) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - COTN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Cotton, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COTN.L returned 1.17%/yr vs 12.10%/yr for IWM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. COTN.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности COTN.L и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTN.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции COTN.L уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.17% против 12.10% соответственно.
COTN.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 1.17%
IWM
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам COTN.L и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 7.24% | -11.24% | -16.72% | -0.98% | -8.04% | 41.68% | 7.77% | -7.05% | -7.46% | 10.13% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 21.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between COTN.L and IWM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTN.L vs. IWM — Ранг доходности на риск
COTN.L
IWM
Сравнение COTN.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTN.L | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.87 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 13.69 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTN.L и IWM
Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTN.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -59.05% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -11.03% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.73% | -27.50% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.77% | -31.91% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -41.13% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | 0.00% | -58.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -10.74% | -41.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 3.11% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTN.L и IWM
WisdomTree Cotton (COTN.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.54% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTN.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.31% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.28% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 19.69% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 22.60% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 23.06% | +1.98% |
Сравнение комиссий COTN.L и IWM
COTN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTN.L и IWM
COTN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
COTN.L and IWM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for COTN.L.
COTN.L is categorized as Agricultural Commodities, while IWM is Small Cap Blend Equities. COTN.L tracks Bloomberg Cotton, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COTN.L and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для COTN.L и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор