PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COTG с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COTG и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTG и MULL


2026 (YTD)2025
COTG
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF
29.14%-21.71%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%141.55%

Доходность по периодам

С начала года, COTG показывает доходность 29.14%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


COTG

1 день
0.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.14%
6 месяцев
10.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий COTG и MULL

COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

COTG vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COTG

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTG c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COTG vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COTGMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.91

-1.86

Корреляция

Корреляция между COTG и MULL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COTG и MULL

COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок COTG и MULL

Максимальная просадка COTG за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


COTGMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-72.29%

+48.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-39.05%

+33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-21.99%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности COTG и MULL


Загрузка...

Волатильность по периодам


COTGMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.49%

130.90%

-92.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.49%

130.06%

-91.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

130.06%

-91.57%