Сравнение COTG с MULL
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности COTG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 141.55% |
Correlation
The correlation between COTG and MULL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. MULL — Ранг доходности на риск
COTG
MULL
Сравнение COTG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 6.53 | -6.81 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и MULL
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -72.29% | +46.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -15.62% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -20.61% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 133.41% | -92.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 136.72% | -96.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 136.72% | -96.07% |
Сравнение комиссий COTG и MULL
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и MULL
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and MULL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для COTG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор