Сравнение COSZX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 10.36% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.91% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
TIVFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и TIVFX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
COSZX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
COSZX
TIVFX
Сравнение COSZX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.87 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.32 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.00 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 16.63 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.87 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и TIVFX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности TIVFX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.99% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и TIVFX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -54.21% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.21% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -36.31% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -41.51% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -11.69% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -13.45% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.22% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и TIVFX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.61% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 14.01% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 19.67% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.20% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.39% | +0.04% |