PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		3.45%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COSZX показывает доходность 3.45%, а TBGVX немного ниже – 3.44%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.70% соответственно.

COSZX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.61%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.91%
1 год
33.23%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.74%
10 лет*
10.15%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий COSZX и TBGVX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

COSZX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.58

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.13

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.74

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

6.58

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.58

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.73

-0.53

Корреляция

Корреляция между COSZX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и TBGVX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.65%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и TBGVX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-50.97%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.56%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-17.71%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-31.18%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-7.46%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-6.09%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и TBGVX

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.70%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

7.39%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.36%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

11.03%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

12.64%

+4.81%