PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.65% соответственно.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий COSZX и FSPSX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

COSZX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.11

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.56

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.54

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

5.93

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между COSZX и FSPSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и FSPSX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FSPSX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и FSPSX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-33.69%

-29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.39%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-29.41%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-33.69%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-10.86%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-6.59%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и FSPSX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.04%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.63%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.79%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.77%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.47%

+0.96%