PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		3.45%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.60% соответственно.

COSZX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.61%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.91%
1 год
33.23%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.74%
10 лет*
10.15%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий COSZX и FIGSX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

COSZX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.74

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.16

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.98

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

3.83

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.74

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.27

Корреляция

Корреляция между COSZX и FIGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и FIGSX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.65%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и FIGSX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-34.47%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.89%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-34.47%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-34.47%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-10.60%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-6.49%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.55%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и FIGSX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 7.24%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.09%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

13.23%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

19.24%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.61%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.54%

-0.09%