Сравнение COSW с XRMI
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. COSW is actively managed, while XRMI is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности COSW и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.60%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.60% | 3.17% |
Correlation
The correlation between COSW and XRMI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов COSW и XRMI
Секторы
COSW
XRMI
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
XRMI
Сырьевые материалы
COSW
-
XRMI
Коммуникационные услуги
COSW
-
XRMI
Потребительский циклический сектор
COSW
-
XRMI
Энергетика
COSW
-
XRMI
Финансовые услуги
COSW
-
XRMI
Здравоохранение
COSW
-
XRMI
Промышленность
COSW
-
XRMI
Недвижимость
COSW
-
XRMI
Технологии
COSW
-
XRMI
Коммунальные услуги
COSW
-
XRMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение COSW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и XRMI
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -15.31% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -0.58% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.87% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 5.50% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 6.90% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 6.90% | +18.56% |
Сравнение комиссий COSW и XRMI
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и XRMI
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and XRMI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 12.73% for XRMI.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для COSW и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор