PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSW с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSW с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. COSW is actively managed, while QYLD is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности COSW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

COSW

1 день
0.92%
1 месяц
-6.40%
С начала года
12.13%
6 месяцев
2.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSW и QYLD

2026 (YTD)2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		12.13%-10.71%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%4.27%

Correlation

The correlation between COSW and QYLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов COSW и QYLD

Секторы
COSW
QYLD

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

COSW
7.9%
QYLD
7.7%

Сырьевые материалы

COSW

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

COSW

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

COSW

-

QYLD
12.3%

Энергетика

COSW

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

COSW

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

COSW

-

QYLD
4.2%

Промышленность

COSW

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

COSW

-

QYLD
0.1%

Технологии

COSW

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

COSW

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с COSW:
COSW с WMTICOSW с COSTCOSW с DRKYCOSW с ROCYCOSW с MRNYCOSW с SPYICOSW с USOY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

COSW vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSW
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COSW vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSWQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Просадки

Сравнение просадок COSW и QYLD

Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSWQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.24%

-24.75%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-0.06%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.84%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COSW и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSWQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

8.58%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

14.70%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

15.49%

+10.61%

Сравнение комиссий COSW и QYLD

COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSW и QYLD

Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		18.13%4.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

COSW and QYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.

COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 11.46% for QYLD.

COSW is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSW и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор