Сравнение COSW с GOOY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 18.05% |
Correlation
The correlation between COSW and GOOY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение COSW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и GOOY
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -24.40% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -9.97% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -6.35% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 24.35% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.52% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.52% | +2.64% |
Сравнение комиссий COSW и GOOY
И COSW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и GOOY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and GOOY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 21.43% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для COSW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор