PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XOVR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Over the past 5 years, COST returned 21.70%/yr vs 5.41%/yr for XOVR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -1.34%.

COST

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
12.64%
6 месяцев
9.33%
1 год
-3.19%
3 года*
24.91%
5 лет*
21.70%
10 лет*
22.18%

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		12.64%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%12.26%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between COST and XOVR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.41

The correlation between COST and XOVR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

COST vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.43

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.72

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.37

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

0.81

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XOVR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.21

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок COST и XOVR

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-56.28%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-24.32%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-25.23%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-49.35%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-8.48%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-18.39%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

10.98%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XOVR

Costco Wholesale Corporation (COST) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеют волатильность 7.72% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.56%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

15.89%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

20.85%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

26.29%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

26.92%

-4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XOVR

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and XOVR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.72%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs XOVR's -56.28%.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор