PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XGD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 13.24%/yr for XGD.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XGD.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 13.24% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

XGD.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-14.79%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.94%
1 год
52.19%
3 года*
39.77%
5 лет*
17.63%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-4.15%156.14%10.29%6.44%-8.90%-5.76%24.05%46.20%-11.54%8.29%

Correlation

The correlation between COST and XGD.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.06

The correlation between COST and XGD.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW

Доходность на риск

COST vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTXGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.26

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.68

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.63

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

4.62

-4.84

COST vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XGD.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и XGD.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-80.30%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-34.40%

+19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-34.40%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-44.90%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-47.12%

+15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-29.14%

+18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-40.83%

+27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

12.14%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XGD.TO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

16.18%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

36.18%

-21.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

44.62%

-25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

33.65%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

34.19%

-12.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XGD.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XGD.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

COST and XGD.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор