PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 15.09% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

TD.TO

1 день
0.81%
1 месяц
9.89%
С начала года
26.16%
6 месяцев
30.50%
1 год
72.48%
3 года*
31.02%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		26.16%85.53%-13.39%4.83%-11.62%40.22%6.24%16.46%-11.97%23.52%

Correlation

The correlation between COST and TD.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between COST and TD.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

COST:

37.06

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

COST:

2.90

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

COST:

1.12

TD.TO:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

COST vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
4.69

-4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
5.68

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.79

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

9.96

-10.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

39.77

-39.99

COST vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и TD.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-62.28%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-7.31%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-19.57%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-31.55%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-41.46%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

0.00%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.66%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.83%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и TD.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.09%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

11.97%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.54%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

18.38%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.44%

+1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и TD.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
27.03B
(COST) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST значения в USD, TD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности COST и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-25.1%
55.2%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

COST and TD.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор