PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с PFMN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) is Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney. Over the past 5 years, COST returned 22.20%/yr vs 4.06%/yr for PFMN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как PFMN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFMN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью 1.61%.

COST

1 день
-0.30%
1 месяц
-6.63%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.14%
1 год
-0.53%
3 года*
24.87%
5 лет*
22.20%
10 лет*
22.23%

PFMN.TO

1 день
0.85%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.71%
1 год
4.54%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и PFMN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COST
Costco Wholesale Corporation		13.90%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%5.21%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		1.61%9.85%6.11%5.65%-0.86%6.15%19.54%0.89%

Correlation

The correlation between COST and PFMN.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.08

The correlation between COST and PFMN.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA

Доходность на риск

COST vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTPFMN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.75

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.14

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.16

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

3.08

-3.16

COST vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и PFMN.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PFMN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-20.42%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-3.94%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-5.44%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-9.34%

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

0.00%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-2.47%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

1.47%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и PFMN.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.16%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

4.68%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

6.11%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

9.51%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

11.74%

+10.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и PFMN.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PFMN.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and PFMN.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и PFMN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор