Сравнение COST с MNDY
COST (Costco Wholesale Corporation) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MNDY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs -16.34%/yr for MNDY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -47.43%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
MNDY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.57%
- 1 год
- -74.05%
- 3 года*
- -24.71%
- 5 лет*
- -16.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 49.93% |
MNDY monday.com Ltd. | -47.43% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between COST and MNDY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between COST and MNDY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
MNDY:
$2.29
COST:
37.06
MNDY:
33.85
COST:
2.90
MNDY:
0.13
COST:
1.12
MNDY:
3.11
COST:
$293.59B
MNDY:
$1.30B
COST:
$11.12B
MNDY:
$1.16B
COST:
$12.48B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MNDY — Ранг доходности на риск
COST
MNDY
Сравнение COST c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.73 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.91 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.31 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и MNDY
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -86.78% | +33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -81.30% | +66.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -82.07% | +61.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -86.78% | +55.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -82.56% | +72.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -54.30% | +40.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 56.40% | -49.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MNDY
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 21.35% | -13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 49.11% | -34.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 65.48% | -46.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 71.84% | -49.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 71.84% | -49.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MNDY
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и MNDY
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and MNDY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (21.35%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MNDY's -86.78%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор