PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с IITU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 26.00%/yr for IITU.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 22.27% против 26.00% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

IITU.L

1 день
2.31%
1 месяц
0.02%
С начала года
17.16%
6 месяцев
18.68%
1 год
43.71%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.64%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.16%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%

Correlation

The correlation between COST and IITU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.26

The correlation between COST and IITU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

COST vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.01

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.68

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.49

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

7.30

-7.52

COST vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и IITU.L

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-43.85%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-16.80%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-26.42%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-34.22%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-34.22%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-7.76%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.61%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.74%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IITU.L

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.47%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.15%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

20.80%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

27.22%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

24.16%

-2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IITU.L

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and IITU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор