Сравнение COST с IH2O.L
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Over the past 10 years, COST returned 22.23%/yr vs 9.52%/yr for IH2O.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и IH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COST торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у IH2O.L с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IH2O.L по среднегодовой доходности: 22.23% против 9.52% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
IH2O.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам COST и IH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -0.89% | 18.03% | 4.26% | 12.99% | -20.80% | 31.05% | 14.70% | 34.62% | -10.76% | 26.68% |
Correlation
The correlation between COST and IH2O.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between COST and IH2O.L shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск
COST
IH2O.L
Сравнение COST c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | IH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.39 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.93 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и IH2O.L
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -77.04% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -10.67% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -16.25% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -32.45% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -34.94% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -8.59% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -30.55% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.44% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и IH2O.L
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.12% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 10.64% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 13.43% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.49% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.61% | +5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и IH2O.L
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IH2O.L в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.42% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
COST and IH2O.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COST и IH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор