PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с FNV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с FNV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FNV.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 12.79%/yr for FNV.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и FNV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как FNV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FNV.TO с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции FNV.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 12.79% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

FNV.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-12.73%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.93%
1 год
26.58%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и FNV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		1.33%78.02%7.40%-17.69%0.04%10.43%22.91%47.36%-11.07%35.64%

Correlation

The correlation between COST and FNV.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.05

The correlation between COST and FNV.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

FNV.TO:

$7.09

Коэффициент P/E

COST:

37.06

FNV.TO:

29.59

Коэффициент PEG

COST:

2.90

FNV.TO:

0.62

Коэффициент P/S

COST:

1.12

FNV.TO:

19.27

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

FNV.TO:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

FNV.TO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

FNV.TO:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO

Доходность на риск

COST vs. FNV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTFNV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.75

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.16

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.04

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.61

-2.83

COST vs. FNV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FNV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и FNV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и FNV.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки FNV.TO в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FNV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTFNV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-59.13%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-25.57%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-29.59%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-36.99%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-36.99%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-24.98%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-13.97%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

10.22%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и FNV.TO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTFNV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

12.23%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

29.37%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

35.48%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

29.06%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

29.39%

-7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и FNV.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FNV.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.77%0.74%1.17%1.25%0.81%0.66%0.86%0.74%1.07%0.98%1.08%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и FNV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
639.45M
(COST) Общая выручка
(FNV.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и FNV.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-25.1%
80.9%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

COST and FNV.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и FNV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор