Сравнение FNV.TO с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV.TO или GDX.
Основные характеристики
| FNV.TO | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.19% | 27.60% |
| Дох-ть за 1 год | 6.52% | 45.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 9.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.54% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 7.56% | 7.32% |
| Дневная вол-ть | 25.40% | 31.72% |
| Макс. просадка | -47.77% | -80.57% |
| Текущая просадка | -17.42% | -33.28% |
Корреляция
Корреляция между FNV.TO и GDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNV.TO и GDX
С начала года, FNV.TO показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 27.60%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 13.54% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNV.TO c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV.TO и GDX
Дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GDX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 0.81% | 0.93% | 0.69% | 0.66% | 0.65% | 0.74% | 1.32% | 0.91% | 1.08% | 1.31% | 1.36% | 1.66% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.26% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FNV.TO и GDX
Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV.TO и GDX
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) составляет 7.91%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.