Сравнение FNV.TO с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FNV.TO и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNV.TO и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 25.01% | 69.90% | 16.50% | -19.65% | 6.49% | 10.56% | 19.99% | 41.69% | -3.12% | 26.63% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 11.48% | 159.80% | 25.61% | 4.76% | -8.44% | -21.96% | 28.19% | 33.54% | -3.48% | 1.32% |
Разные валюты инструментов
FNV.TO торгуется в CAD, в то время как GDXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNV.TO показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции FNV.TO уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 17.44% против 18.65% соответственно.
FNV.TO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 25.01%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 58.61%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 17.44%
GDXJ
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 118.75%
- 3 года*
- 51.05%
- 5 лет*
- 26.31%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV.TO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
FNV.TO
GDXJ
Сравнение FNV.TO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNV.TO | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.44 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.62 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.58 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 12.51 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNV.TO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.44 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.12 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FNV.TO и GDXJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV.TO и GDXJ
Дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GDXJ в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 0.61% | 0.75% | 1.17% | 1.25% | 0.91% | 0.83% | 0.86% | 0.98% | 1.55% | 1.12% | 1.42% | 1.53% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FNV.TO и GDXJ
Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNV.TO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -88.66% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -32.92% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -51.76% | +17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -57.77% | +19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -19.81% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -60.90% | +48.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 9.51% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV.TO и GDXJ
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) составляет 12.73%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNV.TO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 19.06% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 41.39% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 48.95% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 37.71% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 42.30% | -13.36% |