PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV.TO с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNV.TO с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, FNV.TO returned 15.22%/yr vs 12.94%/yr for GDXJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNV.TO и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNV.TO торгуется в CAD, в то время как GDXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNV.TO показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 15.22% против 12.94% соответственно.

FNV.TO

1 день
2.95%
1 месяц
2.55%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.95%
1 год
40.32%
3 года*
19.45%
5 лет*
13.40%
10 лет*
15.22%

GDXJ

1 день
-9.92%
1 месяц
-16.22%
С начала года
-10.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
48.33%
3 года*
42.54%
5 лет*
18.56%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV.TO и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		15.57%69.90%16.50%-19.65%6.49%10.56%19.99%41.69%-3.12%26.63%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-10.20%159.80%25.61%4.76%-8.44%-21.96%28.19%33.54%-3.48%1.32%

Correlation

The correlation between FNV.TO and GDXJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.71

The correlation between FNV.TO and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с K.TOFNV.TO с SVM
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

FNV.TO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV.TO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNV.TOGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.98

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.42

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.68

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV.TO vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV.TO и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNV.TOGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.09

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FNV.TO и GDXJ

Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNV.TOGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-83.55%

+35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-34.18%

+13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-34.18%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-44.36%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-56.29%

+18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-34.18%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-53.20%

+41.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

13.17%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV.TO и GDXJ

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) составляет 11.16%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNV.TOGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

17.17%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

41.37%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

49.45%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

38.53%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

42.09%

-13.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV.TO и GDXJ

Дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GDXJ в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.66%0.75%1.17%1.25%0.91%0.83%0.86%0.98%1.55%1.12%1.42%1.53%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.63%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FNV.TO and GDXJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV.TO и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор