PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST.TO с VFV.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, COST.TO returned 18.94%/yr vs 22.33%/yr for VFV.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 13.15%.

COST.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
8.81%
1 год
-2.17%
3 года*
18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
10.12%
С начала года
13.15%
1 год
24.60%
3 года*
22.33%
5 лет*
15.46%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		8.81%-7.82%37.46%47.35%-11.77%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		13.15%12.18%35.23%23.23%2.73%

Correlation

The correlation between COST.TO and VFV.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.40

The correlation between COST.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с ^NDX
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

COST.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COST.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.05

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.82

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.87

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

10.74

-11.03

COST.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и VFV.TO

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COST.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-27.43%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-8.62%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-19.05%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-1.29%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.33%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

2.30%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и VFV.TO

Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COST.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.00%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

9.47%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

12.08%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.04%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

16.58%

+4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VFV.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.57%0.59%0.50%2.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

COST.TO and VFV.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор