PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSSX с LBSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COSSX (Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - COSSX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Columbia, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, COSSX returned 10.22%/yr vs 12.20%/yr for LBSAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COSSX charges 0.82%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.

Доходность

Сравнение доходности COSSX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции COSSX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.20% соответственно.

COSSX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.08%
1 год
26.89%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.22%

LBSAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.33%
1 год
20.37%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSSX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		6.52%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.89%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Correlation

The correlation between COSSX and LBSAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between COSSX and LBSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с APHIXCOSSX с APHKXCOSSX с EPDIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IDMOCOSSX с CBALX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Доходность на риск

COSSX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXLBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.21

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.18

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.63

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

13.63

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок COSSX и LBSAX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и LBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSSXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-47.89%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-5.52%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-13.03%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-17.16%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-32.82%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-0.38%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.25%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.47%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и LBSAX

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSSXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.37%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

6.83%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

9.08%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

13.26%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

15.69%

+1.73%

Сравнение комиссий COSSX и LBSAX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и LBSAX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности LBSAX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		7.54%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы

COSSX and LBSAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COSSX has higher volatility (3.66%) compared to LBSAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, COSSX dropped -43.24% vs LBSAX's -47.89%.

LBSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSSX и LBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор